Блог о Forex в России

Стратегии Форекс

На войне крайне важны тактика и стратегия. Но, кроме этого, они необходимы и в любом бизнесе, в том числе и при игре на валютном рынке forex. Ведь торговля на форекс будет приносить прибыль только в том случае, если трейдер мыслит головой, а не действует по велению собственных эмоций. Так что заранее нужно составить план, по которому вы собираетесь торговать на forex, и по возможности не отклонятся от него ради огромной призрачной наживы. Forex-трейдер не должен быть эмоциональным, это неизбежно приведет к потерям.

Несмотря на то, что правил стратегии торговли на форекс масса, некоторые из них можно запомнить легко, но изучить все быстро невозможно. Планирование стратегии требует непрерывной работы и самосовершенствования.

Расскажем об основных правилах стратегии торговли на форекс. Отношение возможной прибыли и убытков должно быть в пропорции не меньшей, чем 3:1. Чтобы ограничить возможные лоссы, необходимо использовать стоп-ордера, а убыточные позиции закрывать как можно скорее, не надеясь на перемену курса. Если вы анализируете ситуацию, то по правилам необходимо двигаться лишь от долгосрочных графиков к краткосрочным. Если тренд восходящий, то нужно покупать на краткосрочных снижениях цен, а если нисходящий, то продавать на краткосрочных повышениях. Нельзя в один рынок вкладывать более 15% от общего размера капитала и необходимо следить за тем, чтобы остаток вложенных в позиции средств был не менее 10% от залога, иначе вы не сможете избежать требования дополнительного вложения капитала.

Риск по рынку forex, как и по любому другому, не должен превышать 5%, а сумма всех вложенных средств — не более 50% от капитала трейдера. Решения же о продолжении или выходе из позиции, если речь не идет о сверхкраткосрочных сделках, стоит принимать вне рынка, когда есть время подумать.

Индикатор «Простое скользящее среднее» на FOREX

Простое скользящее среднее является одним из простейших и наиболее популярных индикаторов на рынке FOREX и относится к индикаторам, следующим за трендом. Скользящее среднее необходимо для определения начала и завершения новых тенденций, по углу его наклона можно вычислить силу тренда (поэтому скользяще среднее часто называют линией тренда), применяется оно и для сглаживания других технических индикаторов.

Несмотря на странное название, простое скользящее среднее — это всего лишь просто среднее арифметическое цен за какой-то период — и чем меньше этот период, тем короче скользящее среднее. Этот индикатор, усредняя цены, фильтрует небольшие колебания рынка. Чем за меньший период вычисляется скользящее среднее, тем оно качественнее и скорее определяет, куда пойдет тренд, однако совершает одновременно много ложных колебаний. Соответственно, с большим периодом все происходит наоборот.

Скользящее среднее можно использоваться для сигнала о появившемся новом тренде, но никак не для прогнозирования перемен в уже открытом. Существует несколько вариантов его использования. Если скользящее среднее направлено вверх, можно покупать, а если вниз — надо продавать. Точки входа и выхода с позиции определяются другими методами. Если скользящее среднее разворачивается снизу вверх при положительном наклоне графика — опять же, можно покупать, иначе — продавать. То же надо делать, если длинное скользящее среднее пересекается снизу вверх коротким и наоборот. Тип тренда по скользящим определяют по тому, какие из них направлены вверх, а какие вниз.

Методы технического анализа FOREX

Технический анализ является одним из наиболее популярных методов расчета игры на рынке Forex. Им активно пользуется около половины трейдеров (остальные используют фундаментальный анализ, торговлю на новостях). Методы технического анализа делятся на следующие категории:

• Графические методы — считаются наиболее простыми, так как не требуют программного обеспечения, и при прогнозе используют исключительно графическое изображение рынка (графики цены, объема) и его графические модели. В зависимости от способа построения графика они разделяются на баровый, японские свечи, кресты-нули и т.д.
• С развитием компьютерных технологий получили «второе дыхание» методы которые используют простые или сложные цифровые фильтры и математическую аппроксимацию. Они подразделяются на методы следования за трендом и опережающие методы.
• Применяется метод теории циклов, основанный на ряде теорий циклических колебаний цен. Большинство теорий построены на четком математическом аппарате, некоторые на теории экономических циклов. Используются также собственные философии (теория волн Эллиотта), и даже теории влияния магнитного поля земли и солнечной активности на цикличность рынка.

Популярность технического анализа обусловлена доступностью и дешевизной нужной для обработки информации, в отличии от фундаментального анализа. Если вас не утраивает простейший графический метод, вы можете использовать уже существующую массу программ для создания собственные методы технического анализа. Немаловажен и тот факт, что технический анализ способен провести трейдер-одиночка, а не только большой аналитический отдел.

Евро и европейская сессия на FOREX

Каждый начинающий трейдер знает, что работа рынка FOREX основана на выгодной покупке и продажи валют, основными из которых являются доллар США, евро, швейцарский франк, британский фунт стерлингов и японская йена. На уровне крупных банков средней суммой сделки является сумма около 10 млн долларов США, а наибольшее количество операций относятся к спотам — краткосрочным сделкам, когда валюта поставляется в течение двух дней после заключения сделок.

Сделки на FOREX не регулируются практически никакими правилами и не имеют ограничений по времени, суммам и срокам — торговля ведется круглосуточно во всем мире, обычно кроме выходных и праздничных дней. Однако трейдерская активность на рынке неравномерная: большая часть операций приходится на европейский рабочий день, когда на FOREX находится максимальная часть гигантов международного бизнеса — на так называемую «европейскую сессию», которая отличается от сессии «американской» более плавными скачками валют, большими объемами и меньшими сроками сделок.

Общеевропейская валюта евро, обозначающаяся на FOREX как EUR и созданная в 1999 году, стала общей для 11 государств Европы, объединившихся во влиятельный экономический блок, который занимает пятую часть общемировой торговли, выпуска товаров и услуг. Эти страны: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция, чье население более чем на 30 миллионов превышает население США и более чем в два раза — Японии. По суммарному валовому внутреннему продукту эти страны Европы чуть отстают от США и на треть опережают Японию, при этом около 70% всей экономики приходится на Германию, Францию и Италию.

В 1999 году торговля на FOREX значительно сократилась. Это было обусловлено объедением всех стран одно валютой и выводом из игры прежних национальных валют (немецких марок, французский франков, итальянских лир и т.п.). Однако сейчас «европейская сессия» FOREX имеет самые большие объемы валютных операций, так как во время ее торгов работают европейские и британские банки, а также филиалы банков со всего мира. «Европейская сессия» характеризуется большим количеством участников и огромными суммами сделок, что в общем дает более плавное, избавленное от скачков и резких перепадов цен течение.

NFA и CFTC — регулировщики рынка FOREX в США

Как известно, рынок FOREX в России — практически нерегулируемая система, живущая по своим правилам и потому таящая в себе риски. Совсем по-другому дело с FOREX обстоит в США, где весь процесс отрегулирован с появлением в 1982 году некоммерческой саморегулируемой Национальной фьючерсной ассоциации (NFA). С тех пор любое частное лицо или фирма, предоставляющая услуги рынке FOREX и фьючерсов в США, обязана зарегистрироваться в государственной Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и быть членом NFA, которая строго контролирует выполнение законов и правил CFTC и своих.

Ассоциация вправе отказать, отнять, ограничить или приостановить действие любой фирмы или частного лица, лишив их членского статуса. NFA применяет строгие процедуры проверки соблюдения правил рекламы, оглашения риска, сборов, минимально требуемому капиталу, тестированию профессиональных знаний и проч. Наказания за нарушения правил варьируются от «предупредительного письма» до штрафа в размере до 250 тыс. долларов.

С целью минимизации обманных и манипулятивных методов ведения брокерских услуг NFA жестко требует записи телефонных разговоров на магнитную ленту и их хранения, а также поддержания увеличенных минимумов по капиталу и подачи всех рекламных материалов на одобрение в ассоциацию. Эти меры резко уменьшили количество «нечистоплотных» фирм и брокеров в индустрии FOREX.

Кроме того в 1998 году NFA внедрила через Интернет систему BASIC, благодаря которой можно получить информацию обо всех членах CFTC, а спустя три года стала первой регулирующей организацией в истории финансовой индустрии и начала прием арбитражных заявлений через Интернет. Арбитражная программа NFA, которая позволяет оперативно разрешить разногласия между трейдерами, инвесторами и брокерами разительно изменила в лучшую сторону качество предоставляемых брокерами услуг, а также снизила вероятность противозаконных действий.

Деятельность NFA стала основой цивилизованного рынка Forex и фьючерсов.

MetaTrader — один из лучших торговых терминалов для FOREX

Качественная онлайновая торговая информационная система, предоставляющая все необходимые данные и не дающая сбоев, — одна из основ удачи игры на FOREX. Среди многочисленных программ уже который год лидером и по качеству, и по частоте использования является информационно-торговый терминал MetaTrader. MetaTrader предназначен для интернет-трейдинга и в режиме реального времени позволяет проводить сделки, обеспечивает постоянный доступ на финансовые рынки, доступ к получению информации о котировках валют, курсе акций, стоимости индексов, фьючерсов и золота.

Огромный плюс MetaTrader — понятный интерфейс, позволяющий без напряжения отслеживать сделки, проводить операции со счетом. Также в терминал включена возможность проведения графического метода технического анализа и разработки новых торговых тактик. MetaTrader — это неограниченное количество одновременно открытых нужных вам графиков, помощь разнообразных технических индикаторов и самые свежие новостные сводки мировой финансово-экономической сферы.

MetaTrader имеет массу преимуществ перед другими терминалами: возможность одновременного заключения сделок на рынках Forex, CFD и Futures; возможность вести неограниченное количество счетов с одного терминала, быстрое переключение между ними; максимально полный технический анализ, включаящий функцию создания собственных индикаторов; возможность сконфигурированного по вашим потребностям алерта и безопасность, обеспечивающаяся 128-битным шифрованием.

Тактика торговли на FOREX

Тактика торговли на FOREX должна быть, прежде всего, устойчивой. Это значит, что она должна приводить к четко определенным прибылям и убыткам постоянно, от повторения к повторению.

Обычно любую торговую тактику, в том числе и на FOREX, составляют в виде определенных правил, которые охватывают все возможные торговые ситуации. В этих правилах обязательно должны найти отражение такие пункты как валюты, выставленные на торги, величина привлекаемого к сделкам капитала, условия открытия и, при необходимости, наращивания открытых позиций, условия закрытия части позиций и всех позиций при недостижении Take Profit либо StopLoss, защитная тактика разворота при стопе — StopLoss и многие другие варианты хеджирования и особенности торговли на FOREX.

Рекомендуется разработать несколько автономных торговых тактик, которые будут применяться при определенных рыночных условиях, скажем, для спасения депозитов, при флэте или выраженном тренде, для агрессивной торговли или спокойной, или тактика, которой можно воспользоваться в любой момент. Эффективность любой тактики торговли оценивается по трем показателям: средней прибыли за определенное время, максимальному количеству стоп-лоссов, идущих подряд — допустимой полосе убытка; и основному показателю — математическому ожиданию (если математическое ожидание меньше нуля тактика считается убыточной).

Каждую тактику следует тестировать довольно долгое время, чтобы убедиться в ее эффективности и основательности. Плохо протестированные торговые тактики, которые поначалу приносили прибыль, могут подвести в любой момент. А уж если тактика полностью протестирована и работает, не рекомендуется отклоняться от нее ни на шаг.